משרד האוצר מקדם השקת מדדי סיכון לקראת אמצע 2007. המפקח על הביטוח במשרד האוצר מבקש מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל להעביר אליו עד סוף מארס תשואות שבועיות להשקעות שבוצעו בשנה-שנתיים האחרונות. התשואות השבועיות, נומינליות ברוטו, לשנתיים האחרונות יאפשרו לאגף שוק ההון באוצר לפרסם לציבור החוסכים מדדי סיכון חדשים, בנוסף לסטיית התקן שמפורסמת היום. משרד האוצר מתכוון לפרסם את מדדי הסיכון שארפ ואלפא לכל מוצר חיסכון ארוך טווח בישראל בצמוד לתשואות.
קרנות הפנסיה החדשות צריכות להעביר תשואות שבועיות להשקעות החל מינואר 2006. הפוליסות המשתתפות ברווחים של קרן י' החדשה (פוליסות שהוצעו החל מ-2004) ידווחו על התשואות שהשיגו מ-7 ביולי 2005 ועד מארס 2007. קופות הגמל ידווחו על התשואות השבועיות שהשיגו מ-3 באפריל 2005 ועד מארס 2007.
החל מאפריל 2007, הגופים המוסדיים צריכים לדווח במסגרת דו"ח התשואות החודשי את התשואות השבועיות לאותו חודש. התשואות השבועיות יכללו את פירוט התשואות היומיות. רואי החשבון של כל אחד מהגופים נדרשים לוודא את נכונות הנתונים שדווחו.
משרד האוצר מקדם פרסום של מדדי סיכון להשקעות בחיסכון ארוך טווח עוד השנה
ליאור רבינוביץ
22.2.2007 / 11:37