"מדד הפחד" בוול סטריט עלה הלילה ב-57% ; זינק היום יותר מאשר לאחר התקפות ה-11 בספטמבר 2001

מדד התנודתיות (VIX) של בורסת האופציות של שיקגו, הידוע גם בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לגבי עוצמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט, נסק היום ביותר מ-57% - עלייה חדה יותר משזו שנרשמה ב-17 בספטמבר 2001, יום המסחר הראשון לאחר מתקפות ה-11 בספטמבר 2001.



מדד VIX הוא ממוצע פשוט של סטיית התקן הגלומה בארבעה זוגות של אופציות call ו-put הנמצאות בכסף על מדד S&P 500 (זוג אחד מכיל קול ופוט באותו מחיר מימוש) מהחודש הנוכחי, בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא.



ה-VIX המקורי ראה אור בשנת 1993, אז המדידה נעשתה על מדד S&P 100, אולם בשנת 2003 הוחלט להרחיב את המדידה למדד הגדול יותר - S&P 500. זאת, על מנת לתת למשקיע אינדיקציה רחבה יותר לגבי עוצמת הפחד במדד, המכיל מגוון רחב יותר של מניות.