גולדמן סאקס דיווח על ירידה של 53% בשווי הנכסים מגובי האג"ח והמשכנתאות ברבעון השלישי

בנק ההשקעות גולדמן סאקס (סימול GS) דיווח על ירידה של 53% בשווי נכסיו המגובים על ידי אג"ח והלוואות ברבעון השלישי על רקע המשבר בשוק האשראי, לפי מסמך רגולטורי שהגיש הבנק לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC). מניית גולדמן נחלשת ב-1.5% בוול סטריט.



בנק ההשקעות הגדול בעולם דיווח כי הערך ההוגן של אחזקותיו בניירות ערך מגובי אג"ח והלוואות (CDO) ירד ל-1.77 מיליארד דולר בסוף אוגוסט, לעומת 3.79 מיליארד דולר 3 חודשים קודם לכן. ההשקעות בניירות ערך מגובי משכנתאות ירדו ב-16%.



בהודעה של גולדמן לא נאמר האם ערך האחזקות ירד כיוון שהחברה מכרה אחזקות שכאלה, או נאלצה למחוק ערך. עם זאת, גולדמן דיווח בחודש שעבר על הכנסות שיא בחטיבת האג"ח שלו - על רקע הפסדים וירידה בהכנסות בבנקי השקעות אחרים.



בראיון לבלומברג לאחר פרסום דו"חותיו הרבעוניים, ב-20 בספטמבר, אמר סמנכ"ל הכספים של גולדמן, דיוויד ויניאר, כי "כל מה שהיה בתחום המשכנתאות ירד". למרות זאת, גולדמן דיווח על גידול משמעותי ברווחים ממשכנתאות, כיוון שהימר נגד שוק המשכנתאות, והחזיק פוזיציות שהתחזקו ככל שהמשכנתאות וניירות הערך הקשורים אליהן נחלשו.



ההכנסות בחטיבת האג"ח, המטבעות והסחורות של גולדמן, החטיבה הגדולה ביותר בבנק, צמחו ב-71% ברבעון, לשיא של 4.89 מיליארד דולר - למרות הפסדים של 1.48 מיליארד דולר על רקע מחיקת ערך של אג"ח זבל.



ההודעה של היום מראה כיצד הביקוש המופחת מצד משקיעים האט את פעילות האיגו"ח של משכנתאות. ברבעון שהסתיים באוגוסט גיבה הבנק ניירות ערך בשווי 2.86 מיליארד דולר במשכנתאות פרטיות, לעומת 18.63 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. ב-3 הרבעונים הראשונים של השנה, הסתכם סכום זה ב-22.9 מיליארד דולר, ירידה של יותר מחצי לעומת סכום של 55.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה.