אמנם מערכת הבנקאות השתפרה מעט ב-2006 ושיפרה את הלימות ההון והחובות הבעייתיים, אולם עדיין עליה להשתפר כדי להגיע לממוצע של מדינות ה-OECD; כך עולה ממחקר שנערך בבנק ישראל, בתחום היציבות הפיננסית.
המחקר התאפשר הודות למאגר הנתונים החדש שהקימה קרן המטבע הבינלאומית. אמנם הנתונים נכונים רק לסוף 2005, אולם בבנק ישראל בדקו ככל הנראה גם את הנתונים ב-2006.
הרשימה שבנו בקרן המטבע כוללת כ-40 אינדיקטורים, המתייחסים לאיתנות הפיננסית של כל אחד מרכיבי המערכת הפיננסית: בנקים, מוסדות פיננסיים חוץ-בנקאיים, שוקי הון, שוק הנדל"ן, סקטור עסקי ומשקי בית.
בבנק ישראל מסבירים כי על המערכת הבנקאית לשפר את שני הפרמטרים הראשונים בחשיבותם בהערכה של יציבות בנקים: החובות הבעייתיים והלימות ההון - יחס המגדיר מהו היקף ההון אותו יכולים הבנקים לחלק כאשראי, מתוך כלל ההון שברשותם, ומהווה מדד ליציבות הבנקים בעת משבר אשראי.
יחס הלימות ההון עמד בישראל על 10.7% בלבד, בהשוואה ל-12.2% בממוצע במדינות OECD. אמנם האינדיקטור המדווח להערכת החובות הבעייתיים - שיעור החובות שאינם נושאים הכנסה מתוך יתרת האשראי - עמד בישראל על רמה דומה לממוצע (2.3%) במדינות OECD.
אך כשמודדים את החובות הבעייתיים בישראל בהגדרה רחבה יותר, הכוללת גם את החובות בפיגור זמני, שיעורם מהאשראי הגיע ל-3.1% ושיעור סך כל החובות הבעייתיים, על פי הגדרת הפיקוח על הבנקים, הגיע ל-9.5%.
מתחום היציבות הפיננסית נמסר עוד כי לפי תוצאות ההשוואה, מערכת הבנקאות בישראל מדורגת במיקום שונה ביחס למדינות האחרות, בכל אחד מהאינדיקטורים ליציבות פיננסית של הקרן.
כך למשל, ביחס ההון לרכיבי הסיכון, מערכת הבנקאות של ישראל היתה מדורגת במקום ה-19 מתוך 23 מדינות OECD ב-2005; בשיעור החובות הבעייתיים שאינם נושאים הכנסה, ישראל היתה מדורגת במקום ה-14 מ-22 מדינות OECD; ולעומת זאת, בהיקף החשיפה נטו לשער החליפין, ישראל היתה מדורגת במקום הרביעי מ-20 מדינות, עם חשיפה נטו אפסית.
בנק ישראל השוה את ישראל למדינות ה-OECD וקובע: למרות הטבה מסוימת שהושגה ב-2006 - על מערכת הבנקאות להשתפר
טל לוי
21.10.2007 / 10:25