בנק הפועלים מתכננן להעלות את מערכת הסופר פאנד לדירוג קרנות נאמנות לאתר שלו

בנק מתכנן להעלות את מערכת הסופר פאנד שלו לדירוג קרנות נאמנות - מערכת שהיתה עד היום נגישה ליועצי ההשקעות של הבנק בלבד - לאתר הבנק. כך סיפר היום יוסי שי, מנהל יחידת אסטרטגית ייעוץ בבנק הפועלים בוועידה לתכנון פיננסי של הבנק.



שי הסביר כי מערכת הסופר פאנד היא מערכת שמדרגת קרנות נאמנות על פי שני פרמטרים עיקריים - תשואה וסיכון. המערכת נותנת ציון תשואה לקרן שמתקבל מהתשואה של הקרן ביחס לממוצע של הקרנות בקבוצה שלה. לדוגמה, המשמעות הציון 1.1 היא שהקרן קיבלה תשואה גבוהה ב-10% מהתשואת הממוצעת בקבוצה. ציון סיכון מבטא את הסיכון של הקרן ביחס לקבוצת הקרנות אליה היא משתייכת, כך שסיכון 0.8 למשל משקף סיכון נמוך ב-20% מהסיכון הממוצע בקרנות הקבוצה אליה משתייכת הקרן.



הסיכון במערכת של בנק הפועלים אינו נמדד על ידי מדד שארפ אלא על ידי מדידה שנקראת דאוןסייד וולטיליטי שמודדאת הסטיות כלפי מטה של הקרן.



שני הציונים - לתשואה ולסיכון - משתקללים לאלגוריתם שקובע את דירוג הקרן לשנה, שנתיים ושלוש. סולם הדירוג הוא 2, 4, 6,8, 10 כאשר 10 הוא הציון הגבוה ביותר.