משרד המשפטים האמריקאי מנהל חקירה ראשונה מסוגה נגד חברת מרקיט המספקת נתונים על שוק ה-CDS

משרד המשפטים האמריקאי עורך בימים אלה חקירה ראשונה מסוגה בנוגע לשוק עסקות ההחלף על חדלות פירעון (cds), כך דיווחה חברת מרקיט, המספקת נתונים בתחום זה ונמצאת בבעלותם של כמה מהבנקים הגדולים בוול סטריט.



"למרקיט נודע כי משרד המשפטים מנהל חקירה על שוק נגזרי האשראי והשווקים הקשורים אליו", אמרה דוברת מרקיט, תרזה צ'יק בראיון לבלומברג, אך סירבה לפרט לגבי אופי החקירה. "נשתף פעולה עם משרד המשפטים ונספק לו כל מידע שיזדקק לו", הוסיפה.



רשות ההגבלים העסקיים שלחה החודש זימונים לחקירה לכמה מהבנקים שבבעלותם נמצאת חברת מרקיט הלונדונית, ביניהם גולדמן סאקס, ג'יי פי מורגן צ'ייס ומורגן סטנלי, בניסיון לקבוע האם היתה להם גישה נרחבת למידע פנימי על מחירים בתחום ה-cds, כך אמרו מקורבים לפרשה.



לטענת מרקיט, מחירי ה-cds זמינים לכל לקוחותיה באופן שווה בזמן אמת. "שקיפות ויעילות בשוק הנגזרים חשובים מאוד למרקיט, כך שכל המידע החשוב זמין בכל עת לכל החברות בשוק", אמרה צ'יק.
חברת מרקיט, שנוסדה ב-2001, היא בעליהם של מדדי itraxx ו-cdx לשוק ה-cds, המשמשים להערכת איכות האשראי של יותר מ-500 חברות באירופה, אסיה וצפון אמריקה.



הממשל האמריקאי מתכנן להקשיח את הפיקוח על שוק נגזרי האשראי, הכולל בתוכו את חוזי ה-cds, שהואשמו בכך שתרמו למשבר הפיננסי העולמי החמור ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. בין השאר מתכנן הממשל רישום מסודר של כל הנגזרים ע"י הרגולטורים והקמת גופי סליקה.



היקף ה-cds) credit default swaps) - חוזי ביטוח נגד חדלות פירעון באמצעות צד שלישי - התנפח כמעט פי 100 מאז שנת 2000 והגיע בסוף 2007 ל-62 טריליון דולר, על פי נתוני איגוד עסקות ההחלף והנגזרים הבינלאומי (isda). היעדר פיקוח על הסחר בחוזים אלה גרם לכך שמשרד האוצר האמריקאי לא היה מסוגל להעריך מה היתה מידת חשיפתם של הבנקים לשוק זה, לאחר נפילת ליהמן ברדרס בספטמבר 2008. שוקי האשראי קפאו כאשר בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב התמוטט בפשיטת הרגל הגדולה בהיסטוריה.