"יחס הלימות ההון הממוצע במערכת הבנקאית, לאחר שמופעלת עליו השפעת הזעזועים השונים שנבחנו, נותר מעל המינימום הנדרש" - זוהי מסקנת בנק ישראל ממבחני הקיצור שערך ואשר מטרתן לבדוק עד כמה עמיד הבנק בפני זעזועים.
יחס הלימות ההון, שנקבע על ידי הבנק המרכזי, מגדיר מהו היקף ההון שאותו יכולים הבנקים לחלק כאשראי מתוך כלל ההון שברשותם: אם הבנק מעניק אשראי בהיקף של 100 שקל, עליו להותיר בידיו הון של לפחות 12 שקלים. ההון שבו לא ניתן לעשות שימוש לצורכי אשראי אמור לשמש ככרית ביטחון לפיקדונות הציבור בבנקים. ככל שהבנק שומר יותר הון, הוא נחשב ליציב יותר מבחינה פיננסית אך מתקשה להציג תשואה גבוהה על ההון. לפיכך, מדובר באחד הפרמטרים העיקריים המעידים על איתנותו של הבנק.
חשיבות ההון העצמי עלתה בעיקר ברבעון הרביעי של 2008 אז עלתה שאלת יציבות הבנקים. באותה תקופה - שיא המשבר הכלכלי בישראל - הודיעו בנק ישראל ומשרד האוצר כמה פעמים כי אין סכנה לקריסת בנק בישראל. אחד הגורמים שהביאו לחוסר יציבות של בנקים בחו"ל היה יחס הלימות הון נמוך במיוחד שהגיע בחלק מהמקרים ל-3% בלבד.
לאור חשיבות יציבות המערכת המערכת הבנקאית לכלכלת המדינה, ערך הפיקוח על הבנקים "מבחני קיצון" כלומר מבחנים בהם דימה תרחישים קיצוניים המאפיינים משבר. תרחישים אלה כוללים מצב בו לווים רבים אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם לבנק. תרחיש בו הריבית עולה ומקשה על הלווים לשלם עבור הלוואת המשכנתא שקיבלו וכן פיחות של 20% בשער החליפין. מסקנת הבנק המרכזי היא שההון שמציגים הבנקים מספיקה להתמודד גם עם מצבים שכאלה.
תוצאות מבחני הקיצון שערך בנק ישראל: יחס הלימות ההון בבנקים גבוה מהמינימום הנדרש
טל לוי
14.7.2010 / 11:38