בנק ישראל: לבנקים יש מספיק הון לתרחישים קיצוניים

>> גם אם יתממשו תרחישים קיצוניים שישפיעו לרעה על הלימות ההון בבנקים, מערכת הבנקאות תישאר עם יחס הלימות ההון העומד בדרישות המפקח על הבנקים - כך עולה מסקירת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בנוגע למערכת הבנקאות ב-2009.

המחלקה הכלכלית בבנק ישראל בדקה את יציבות הבנקים בכמה תרחישים קיצוניים. התרחיש הראשון כלל חשיפה לסיכון אשראי ועליית האשראי ללווים בעייתיים, ובכלל זה קריסה של קבוצת לווים גדולה. התרחיש שנבדק כלל עלייה של האשראי הבעייתי ל-10% מסך האשראי שנותנים הבנקים (האשראי המאזני). במקרה כזה ההפרשה לחובות מסופקים תהיה 2.7%-5.2% בבנקים השונים, ושיעור ההפסד מבסיס ההון של הבנקים יהיה כ-20%.



התרחיש השני שנבדק הוא עלייה בשיעור האשראי לדיור שמגיע לחדלות פירעון, על רקע הרתיחה בשוק המשכנתאות והגידול המהיר בתיק אשראי זה בשנים האחרונות. בבנק ישראל בחנו את השפעת שיעור עליית הריבית בנק ישראל והגיעו למסקנה כי היקף ההפרשה לחובות מסופקים יגדל, אך עדיין לא ברמה המסכנת את יציבות הבנקים.



שני תרחישים נוספים שנבדקו הם חשיפה לסיכון ריבית שעלולה להוביל להפסד של עד כ-2% מבסיס ההון של הבנק, וסיכון שער החליפין שקל-דולר, שבו נבחנה השפעה של פיחות בשיעור של 20% על המערכת. לפי הבדיקה, פיחות שכזה יוביל להפסד של כ-1% מבסיס ההון של המערכת, וזאת מכיוון שהמערכת שומרת על חשיפה נמוכה למט"ח.



עם זאת, בדיקה זו נעשתה בסוף 2009, כאשר ההון בבנקים נמצא בשיאו מכיוון שהמפקח לא התיר חלוקת דיווידנדים בשל המשבר הכלכלי.



-



הלימות הון



היחס בין ההון העצמי של הבנק לבין הנכסים המסוכנים שלו, למשל האשראי שהוא נותן