הפיקוח על הבנקים ישקול לחייב הבנקים בדירוג לווים גם אם הנחיות באזל לא ייושמו

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הקים בשבועות האחרונים מספר צוותי עבודה שיחלו לגבש נהלים בנקאיים המתאימים להוראות הניהול הבנקאיות הבינלאומיות הנקראות באזל 2. הצוותים בוחנים שני אספקטים מרכזיים בהוראות והגדרות של סיכונים תפעוליים והגדרות של סיכוני אשראי.



הפיקוח על הבנקים נוהג כך כפי שעושים מקביליו בכל העולם. כאשר המטרה היא להכין את מערכת הבנקאות הישראלית לכניסתן לתוקף של תקנות באזל בינואר 2007.‏ הנדבך המרכזי בחישוב סיכוני האשראי הוא בניית מערך דירוג של סיכוני לווים.



כל לווה יוגדר לפי רמת הסיכון שלו לבנק לפי מודלים עליהם ממליצה ועדת באזל וככל שדירוג הלווה יהיה גבוה יותר כך שהבנק יידרש לרתק מול האשראי שלו הון עצמי נמוך יותר.



בפיקוח על הבנקים בישראל רואים בכך את גולת הכותרת של תקנות באזל ולכן שוקלים שם להחיל את התקנה גם אם בסופו של דבר הנחיות באזל לא יישומו בכל העולם. סיכוני התפעול הם סיכונים שעלולים להיווצר לבנקים בגין תקלות מחשבות, פריצות, מעליות, מזג אוויר וכיו"ב. הבנקים יידרשו להעריך סיכונים אלו ולרתק מולם הון עצמי.



ההערכות הן כי העלות לקביעת שווי הסיכון התפעולי הן גבוהות ביותר, עקב הצורך בעריכת סקרים מקיפים אודות מצבו התפעולי של הבנק. הטיוטה השלישית של ועדת באזל 2 פורסמה באפריל 2003, והיא אמורה להיות הטיוטה הסופית ולהתפרסם באופן רשמי בימים אלו.



במהלך 2004 יפורסמו הבהרות של הרגולטורים המקומיים, ובמדינות המערב שוררת הסכמה כי התקנות ייושמו עד סוף 2006. למרות זאת, לגבי התקנות עצמן מתנהל בעולם ויכוח. המתנגדים העיקריים לטיוטה הם הבנקאים והרגולטורים האמריקאים, הטוענים למשל כי יש לדון מחדש בהפרשות שיש לעשות מול הסיכונים התפעוליים. יתרה מכך, בשל העלות הגבוהה של יישום תקנות באזל 2 מתכוון הפיקוח האמריקאי ליישם את התקנות לפי שעה רק בעשרת הבנקים הגדולים בארה"ב, המנהלים פעילות בינלאומית. ההערכות הן כי בישראל התקנות יישומו רק כלפי חמשת הבנקים הגדולים.



הרגולטורים האירופיים זועמים; הם רואים בבאזל 2 בסיס ליישום בינלאומי, אחרת, חוששים שם, יהיה לבנקים האמריקאיים יתרון תחרותי על הבנקים האירופיים. תקנות באזל הן אמנם בגדר המלצות, ואולם באיחוד האירופי מתכוונים לשלבן בחוק ולהחילן על כל הבנקים וחברות ההשקעות. פתרון אולי יימצא בכך שבנקים אמריקאיים אשר לא יישמו את התקנות, לא יוכלו לפעול באירופה.