הבנקים עלולים לרשום מחיקות עתק של יותר מ-3 מיליארד שקל במשך שנתיים ויחס הלימות הון ליבה שלהם יירד ל-6.1%-8.3% במצב של מיתון חמור עם השלכות קשות על מחירי הדירות. זהו תרחיש הקיצון אותו בחן בנק ישראל, שתוצאותיו מתפרסמות לראשונה היום (א').
לקריאה נוספת:
"בלי העלאת מסים ב-6 מיליארד - לא יעמדו ביעדים"
בנק ישראל: אין האטה בנטילת משכנתאות
ישראל צנחה 5 מקומות בדירוג התחרותיות העולמי
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מבצע "מבחני לחץ" לבנקים משנת 2012 והבדיקה הנוכחית בוצעה לשנים 2013-2014. שני תרחישים נבדקו הפעם: תרחיש בסיס סביר ותרחיש קיצון. בתרחיש הבסיס, המשתנים הכלכליים בבדיקה מתבססים על מודלים מקרו-כלכליים של בנק ישראל, על התחזיות של גופים בינלאומיים לגבי ההתפתחויות העולמיות ועל הערכות נוספות לגבי התפתחות הכלכלה.
תרחיש הקיצון מתאר מצב של "מיתון מקומי חמור ובעל השלכות קשות על ענף הדיור והנדל"ן, כתוצאה מהידרדרות במצב הגיאו-פוליטי. התרחיש מבוסס על המיתון של 2002, תוך החמרה מסוימת, והוא מאופיין בפגיעה ריאלית במקביל לעלייה בפרמיית הסיכון של ישראל. הפגיעה הריאלית מתבטאת בירידה חדה בתוצר ובצריכה הפרטית, וכתוצאה מכך בפגיעה קשה בשוק העבודה ובשוק הדיור והנדל"ן. גם מחירי הנכסים בשוק ההון נפגעים משמעותית", לפי בנק ישראל.
בתרחיש הקיצון צופה בנק ישראל מחיקות עתק בבנקים על פני תקופה ממושכת של כשנתיים. ההפסד המצטבר יעמוד על יותר מ-3 מיליארד שקל, התשואה להון תהיה שלילית, הלימות הון ליבה תרד ל-6.1%-8.3% - אך הבנקים ישרדו את המשבר ולא יתמוטטו.
"במצב שבו תרחיש הקיצון מתממש צפויה השפעה משמעותית על המערכת הבנקאית, אך לא נשקפת סכנה ליציבותה", נמסר מבנק ישראל. "הפגיעה המיידית נובעת מהחשיפה לסיכוני האשראי ולסיכוני השוק. המיתון הכלכלי יקשה על הלווים העסקיים והפרטיים לעמוד בהתחייבויותיהם, והבנקים ירשמו הפסדים גבוהים בתיק האשראי, מחציתם בתיק האשראי לדיור ולבינוי ונדל"ן. הריכוזיות בשוק האשראי הישראלי אף צפויה להחריף הפסדים אלה. עליות חדות בתשואות על האג"ח, וירידות בשוק המניות, צפויות לגרום להפסדים משמעותיים בתיק ניירות הערך של הבנקים, ואלה מצדם יפגעו ברווחיות וישחקו את ההון".